ECONOMETRIE-INTRODUCTION 1-
L'économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectif d'estimer et de tester lesmodèles économiques, à partir de données issues de
l'observation du fonctionnement réel de l'économie ou provenant d'expériences
contrôlées.
Histoire :
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On considère généralement que l'économétrie naît dans les années 1930 avec
la création de la société d'économétrie et de la Cowles
commission aux États-Unis d'une part et au
département d'économie appliquée de l'université de Cambridge au Royaume-Uni d'autre part.
Néanmoins, certains auteurs comme Mary Morgan3 ou Philippe Le Gall se
sont attachés à montrer qu'il a existé avant les années 1930 des programmes
scientifiques qui se rapprochent de l'économétrie, notamment par la volonté de
rapprocher l'économie et les statistiques.
Préhistoire de l'économétrie:
En Angleterre, on pense aux travaux de William Stanley Jevons qui a tenté d'unifier
l'économie et la statistique.
Aux États-Unis, on pense aux travaux d'Henry Ludwell Moore en 1908.
En France, Le Gall voit dans les travaux d'Augustin Cournot, de Jean-Edmond Briaune et de Jules Regnault des précurseurs de l'économétrie au xixe siècle5. Ensuite, il considère une seconde
génération au début du xxe siècle
avec Lucien March, Henry Bunle et Marcel Lenoir6.
Société d'économétrie et Cowles
Commission :
C'est avec la création de la société d'économétrie et de la Cowles
Commission que l'économétrie se dote d'un cadre institutionnel.
La société d'économétrie est fondée le 29 décembre 1930 à Cleveland.
En 1930, Ragnar Frisch et Irving Fisher fondent la Société d'économétrie (Econometric society)
dont l'objet essentiel est de « favoriser les études à caractère
quantitatif qui tendent à rapprocher le point de vue théorique du point de vue
empirique dans l’exploration des problèmes économiques », puis en 1933, Frisch crée la revue Econometrica qui devient le principal véhicule de la
pensée économétrique.
Les travaux de la Cowles commission for research in economics (groupe
de recherche créé en 1932 à l'université du Colorado, qui s'installe à l'université de Chicago puis à l'université Yale.
On attribue l'origine du terme économétrie à Ragnar Frisch. Dans son éditorial du premier numéro de la
revue Econometrica, il définit les objectifs de
l'économétrie : « Son principal objectif devrait être de
promouvoir les études qui visent à l'unification des approches quantitatives
théoriques et empiriques des problèmes économiques et qui sont mues par une
pensée constructive et rigoureuse similaire à celle qui domine dans les
sciences naturelles. » (Frisch 1933)
Jan Tinbergen propose en 1939 un premier modèle économétrique.
En 1935, Jan Tinbergen présente au meeting
de la société d'économétrie de Namur un premier modèle économétrique. Il est ensuite embauché par la société des Nations pour tester la pertinence de la théorie du cycle des affaires et
publie ses résultats en 193910,8. John Maynard Keynes s'oppose vivement à la méthode de Tinbergen11.
La première avancée importante de
l'économétrie provient d'une solution formelle au problème d'identification.
On dit qu'un modèle est identifiable si tous ses paramètres peuvent être
obtenus à partir de la distribution jointe des variables observables2.
Les travaux de la Cowles commission
portent essentiellement sur l'identification et l'estimation du modèle à
équations simultanées2.
En 1944, Trygve Haavelmo publie un article fondamental dans Econometrica
intitulé The Probability Approach in Econometricsdans lequel il
défend l'idée que les modèles économiques doivent être probabilistes de manière
à pouvoir être cohérents avec les données12.
§ 1945/1950 : Lawrence Klein présente les premiers modèles dont la solution est obtenue par la
méthode du maximum de vraisemblance.
§ 1949 : Tjalling Koopmans détermine les conditions de solvabilité dans le cas d'un
modèle linéaire.
§ 1954 : Henri Theil et Robert Basmann introduisent la méthode des doubles moindres
carrés.
§ 1955 : premier modèle prévisionnel
conçu par Klein/Goldberger.
§ Dans les années 1960 et années 1970, l'avancée des technologies de l'information entraîne l'apparition de
modèles macroéconomiques conçus à des fins de prévision. Par exemple, le modèle
de Brookings comprend 400 équations. Après 1970 furent utilisés des modèles standards comme celui de Wharton.
Diffusion des travaux de la société d'économétrie en France
Marianne Fischman et Emeric Lendjel
ont analysé l'intérêt que portent les membres du groupe X-CRISEà l'économétrie dès les années 1930. Ils partagent en effet avec les membres
de la société d'économétrie le souci de comprendre la crise économique. Robert Gibrat constitue
avec Georges Guillaume au sein de X-crise un groupe
de travail sur l'économétrie. Il propose régulièrement des "Notes sur l'économétrie"
permettant aux membres d'X-crise de se tenir au courant. François Divisia participe à la société d'économétrie. Toutefois, les auteurs
expliquent qu'X-crise a davantage été un lieu de diffusion des travaux
économétriques qu'un lieu de recherche.
Tags: ECONOMETRIE
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